PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH8.DE с 6TVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH8.DE с 6TVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE).

EXH8.DE и 6TVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. 6TVL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и 6TVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и 6TVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.91%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%9.68%38.72%-9.61%-0.73%
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist		-14.00%1.54%-4.24%21.08%-11.83%0.40%-15.62%20.36%-16.90%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, EXH8.DE показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у 6TVL.DE с доходностью -14.00%. За последние 10 лет акции EXH8.DE превзошли акции 6TVL.DE по среднегодовой доходности: 5.63% против -1.62% соответственно.

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%

6TVL.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-10.64%
1 год
-9.39%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
-1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с 6TVL.DE:
6TVL.DE с EXV9.DE6TVL.DE с 3SUE.DE6TVL.DE с WELW.DE6TVL.DE с ZPDD.DE6TVL.DE с 7RIP.DE6TVL.DE с ZPDS.DE6TVL.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий EXH8.DE и 6TVL.DE

EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 6TVL.DE в 0.30%.

EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXH8.DE vs. 6TVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
6TVL.DE
Ранг доходности на риск 6TVL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVL.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH8.DE c 6TVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH8.DE6TVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.51

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

-0.60

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.31

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.88

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH8.DE vs. 6TVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH8.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа 6TVL.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH8.DE и 6TVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH8.DE6TVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.51

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между EXH8.DE и 6TVL.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и 6TVL.DE

Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности 6TVL.DE в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist		2.29%1.97%1.46%0.80%1.63%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и 6TVL.DE

Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке 6TVL.DE в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и 6TVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH8.DE6TVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-55.51%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-18.82%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-40.56%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-55.51%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-28.30%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-13.19%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

6.66%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и 6TVL.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH8.DE6TVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.02%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.56%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.28%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

24.50%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

25.76%

-6.17%