PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH8.DE с DXSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH8.DE с DXSK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE).

EXH8.DE и DXSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и DXSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и DXSK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.91%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%9.68%38.72%-9.61%-0.73%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.68%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, EXH8.DE показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у DXSK.DE с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции EXH8.DE превзошли акции DXSK.DE по среднегодовой доходности: 5.63% против 1.88% соответственно.

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%

DXSK.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-6.13%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с GLDDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий EXH8.DE и DXSK.DE

EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DXSK.DE в 0.17%.

EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EXH8.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH8.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH8.DEDXSK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.40

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

-0.44

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.34

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.88

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH8.DE vs. DXSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH8.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DXSK.DE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH8.DE и DXSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH8.DEDXSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между EXH8.DE и DXSK.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и DXSK.DE

Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как DXSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и DXSK.DE

Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и DXSK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH8.DEDXSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-39.67%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-16.96%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-24.50%

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-29.70%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-22.45%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-7.84%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

6.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и DXSK.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH8.DEDXSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.91%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.12%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.40%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

13.50%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

14.25%

+5.34%