Сравнение XTWY с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XTWY и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWY и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -2.70% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWY и SPTB
XTWY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWY vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XTWY
SPTB
Сравнение XTWY c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWY | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.07 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.21 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.09 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.01 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между XTWY и SPTB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и SPTB
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWY и SPTB
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -4.96% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -2.67% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.80% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -1.28% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.04% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и SPTB
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWY | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.44% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 2.44% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.10% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 4.50% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 4.50% | +13.42% |