Сравнение XTWO с BBBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).
XTWO и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и BBBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.81% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.13%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и BBBS
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWO vs. BBBS — Ранг доходности на риск
XTWO
BBBS
Сравнение XTWO c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.16 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 3.20 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.34 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.38 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и BBBS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и BBBS
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и BBBS
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и BBBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -1.45% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.45% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.83% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.27% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.37% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и BBBS
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.98% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.32% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.25% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.27% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.27% | -0.07% |