Сравнение XTRE с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
XTRE и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 0.37% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и SMBS
XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. SMBS — Ранг доходности на риск
XTRE
SMBS
Сравнение XTRE c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.54 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.93 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 5.53 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и SMBS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и SMBS
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и SMBS
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -3.20% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.83% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.56% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.77% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.99% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и SMBS
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.83% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 2.75% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 4.77% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.91% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.91% | -1.54% |