Сравнение XTRE с BBBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).
XTRE и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и BBBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.11% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.13%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и BBBS
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. BBBS — Ранг доходности на риск
XTRE
BBBS
Сравнение XTRE c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.16 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.20 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.40 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.34 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.38 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и BBBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и BBBS
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и BBBS
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и BBBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -1.45% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -1.45% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.83% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.27% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.37% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и BBBS
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.32% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 2.25% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.27% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.27% | +1.10% |