Сравнение XTR с EGLE
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) is Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while EGLE (Eagle Bulk Shipping Inc.) is a stock. Over the past year, XTR returned 19.41% vs 16.74% for EGLE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности XTR и EGLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у EGLE с доходностью 12.00%.
XTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.87%
EGLE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.61K | $4.49K | $8.55K | |
| $37.59K | $42.08K | $60.47K |
Сравнение доходности по годам XTR и EGLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 10.56% | 22.94% |
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. | 12.00% | 18.69% |
Correlation
The correlation between XTR and EGLE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between XTR and EGLE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. EGLE — Ранг доходности на риск
XTR
EGLE
Сравнение XTR c EGLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | EGLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.72 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.03 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и EGLE
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки EGLE в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и EGLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | EGLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -9.78% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.78% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.69% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.78% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и EGLE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) составляет 3.69%, в то время как у Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | EGLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.31% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.18% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.46% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.90% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 11.90% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и EGLE
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности EGLE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. | 1.11% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.09% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
XTR and EGLE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGLE has higher volatility (4.31%) compared to XTR (3.69%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs EGLE's -9.78%.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и EGLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор