PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

XTR.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%12.67%-3.88%6.43%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.80%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, XTR.TO показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XTR.TO уступали акциям XBAL.TO по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.24% соответственно.

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%

XBAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
11.80%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий XTR.TO и XBAL.TO

XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

XTR.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTR.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.16

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.60

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.55

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

6.33

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTR.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между XTR.TO и XBAL.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTR.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-28.83%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.68%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.87%

-17.12%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

-20.93%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.35%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.41%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 2.18%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTR.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.12%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

6.57%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

10.21%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

8.63%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

9.26%

-0.89%