PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).

XTR.TO и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%12.67%-3.88%6.43%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-2.52%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, XTR.TO показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции XTR.TO уступали акциям ZMI.TO по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.17% соответственно.

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с HXT.TOXTR.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий XTR.TO и ZMI.TO

XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

XTR.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTR.TOZMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

4.19

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ZMI.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTR.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между XTR.TO и ZMI.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и ZMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTR.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-26.65%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.66%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.87%

-12.65%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

-26.65%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.24%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.14%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.02%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и ZMI.TO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 2.18%, в то время как у BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTR.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.01%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

5.96%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

9.07%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.38%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

8.83%

-0.46%