PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

XTR.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%12.67%-3.88%6.43%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, XTR.TO показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции XTR.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.67% соответственно.

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий XTR.TO и HXT.TO

XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

XTR.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTR.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.11

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.73

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.87

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

13.88

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTR.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.11

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между XTR.TO и HXT.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и HXT.TO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTR.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-35.48%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-10.76%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.87%

-16.33%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

-35.48%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.46%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.70%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.23%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 2.18%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTR.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.08%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

9.77%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

14.43%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

12.69%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

15.15%

-6.78%