Сравнение XTR.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
XTR.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XTR.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 2.82% | 5.04% | 12.59% | 4.85% | -4.61% | 10.02% | 2.26% | 3.88% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR.TO показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
XTR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.50%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR.TO и XEQT.TO
XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
XTR.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
XTR.TO
XEQT.TO
Сравнение XTR.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.79 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 7.98 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XTR.TO и XEQT.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 4.03% | 4.10% | 4.14% | 4.46% | 4.47% | 4.08% | 5.39% | 5.21% | 5.57% | 5.08% | 5.14% | 6.59% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTR.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -29.74% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -11.78% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.87% | -19.56% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -4.27% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.20% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.64% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 2.18%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 5.77% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 9.49% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 15.99% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 13.03% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 15.63% | -7.26% |