PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTR.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XTR.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%12.67%-3.88%3.03%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, XTR.TO показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TOXTR.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XTR.TO и XDIV.TO

XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XTR.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTR.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.70

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.25

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.61

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

13.61

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTR.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.70

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между XTR.TO и XDIV.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTR.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-41.30%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-10.53%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.87%

-17.60%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.38%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.32%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.02%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и XDIV.TO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 2.18%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTR.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.62%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

5.81%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

10.00%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

10.43%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

16.09%

-7.72%