PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLH.TO с VBG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLH.TO с VBG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) are both exchange-traded funds - XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 1.83%/yr for VBG.NEO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for VBG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XTLH.TO и VBG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VBG.NEO с доходностью -0.27%.

XTLH.TO

1 день
0.16%
1 месяц
0.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-2.15%
1 год
1.65%
3 года*
-3.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBG.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.88%
1 год
-0.72%
3 года*
1.83%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLH.TO и VBG.NEO

2026 (YTD)202520242023
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.87%2.61%-9.55%1.56%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.27%0.14%1.68%6.70%

Correlation

The correlation between XTLH.TO and VBG.NEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.70

The correlation between XTLH.TO and VBG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с XTLH.TO:
XTLH.TO с XTLT.TOXTLH.TO с TLTXTLH.TO с TLHXTLH.TO с XIG.TOXTLH.TO с VSBSXXTLH.TO с TSLAXTLH.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с FFIX.NEO

Доходность на риск

XTLH.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLH.TO
Ранг доходности на риск XTLH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLH.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLH.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLH.TOVBG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-0.25

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.23

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-0.55

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLH.TO vs. VBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLH.TO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VBG.NEO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLH.TO и VBG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLH.TOVBG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.23

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XTLH.TO и VBG.NEO

Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и VBG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLH.TOVBG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-17.31%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.17%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-3.17%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-9.05%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-4.86%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.31%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLH.TO и VBG.NEO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLH.TOVBG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.84%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

3.13%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

3.77%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

5.20%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

4.62%

+9.53%

Сравнение комиссий XTLH.TO и VBG.NEO

XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VBG.NEO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLH.TO и VBG.NEO

Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VBG.NEO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.61%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%
XTLH.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.61%4.42%4.32%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTLH.TO and VBG.NEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for VBG.NEO.

XTLH.TO is categorized as Government Bonds, while VBG.NEO is Global Bonds. XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.39% for VBG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и VBG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор