Сравнение XTL с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XTL и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 14.13% против 13.39% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и XLI
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
XTL vs. XLI — Ранг доходности на риск
XTL
XLI
Сравнение XTL c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.36 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.95 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 2.17 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 8.46 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.36 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XTL и XLI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и XLI
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и XLI
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -62.26% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.50% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -21.64% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -42.33% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -7.83% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.24% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.21% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и XLI
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.58% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 11.74% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 19.50% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 17.25% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.88% | +3.37% |