PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTL с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с RSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index while RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTL returned 17.56%/yr vs 0.35%/yr for RSPC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности XTL и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у RSPC с доходностью -7.96%.

XTL

1 день
-2.51%
1 месяц
-6.97%
6 месяцев
29.05%
С начала года
36.50%
1 год
76.86%
3 года*
42.98%
5 лет*
17.56%
10 лет*
14.36%

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и RSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		36.50%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-9.66%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%

Correlation

The correlation between XTL and RSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XTL and RSPC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XTL и RSPC

Секторы
XTL
RSPC

Технологии

62.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

35.0%
89.9%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
62.7%
RSPC
10.1%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
RSPC
89.9%

Недвижимость

XTL
2.3%
RSPC

-

Сырьевые материалы

XTL

-

RSPC

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

XTL

-

RSPC

-

Энергетика

XTL

-

RSPC

-

Финансовые услуги

XTL

-

RSPC
0.0%

Здравоохранение

XTL

-

RSPC

-

Промышленность

XTL

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

XTL

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XLKXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLP
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

XTL vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.11

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-0.05

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

-0.10

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

-0.23

+16.19

XTL vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RSPC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и RSPC

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-38.03%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-14.71%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-14.71%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-37.73%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-10.80%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-12.69%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

6.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и RSPC

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.95%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

10.39%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.01%

14.01%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

18.63%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

20.70%

+2.99%

Сравнение комиссий XTL и RSPC

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и RSPC

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RSPC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.28%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and RSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.54%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs RSPC's -38.03%.

On 5-year performance, XTL leads with 17.56% vs 0.35% for RSPC. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTL has performed better with a 17.56% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.28% for XTL.

XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.40% for RSPC.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор