Сравнение XTL с FMET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Metaverse ETF (FMET).
XTL и FMET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XTL и FMET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и FMET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -7.35% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.10% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у FMET с доходностью -12.10%.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
FMET
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и FMET
XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMET в 0.39%.
Доходность на риск
XTL vs. FMET — Ранг доходности на риск
XTL
FMET
Сравнение XTL c FMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | FMET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 0.55 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 0.98 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 0.64 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 1.84 | +21.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.55 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XTL и FMET составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и FMET
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FMET в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и FMET
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки FMET в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FMET.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -29.22% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -23.00% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -19.14% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.49% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 7.99% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и FMET
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Fidelity Metaverse ETF (FMET) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 7.52% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 15.01% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 24.41% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 24.29% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.29% | -1.04% |