PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с SMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с SMDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds. XTJL is actively managed, while SMDD is passively managed. Over the past 3 years, XTJL returned 14.67%/yr vs -39.03%/yr for SMDD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SMDD.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и SMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -34.17%.

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и SMDD

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-21.47%

Correlation

The correlation between XTJL and SMDD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.81

The correlation between XTJL and SMDD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

ProShares UltraPro Short MidCap400

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFEDSMDD с UPRO

Доходность на риск

XTJL vs. SMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c SMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLSMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-1.07

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-1.64

+4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.98

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

-1.67

+18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. SMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SMDD равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и SMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLSMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-1.07

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.71

+1.35

Просадки

Сравнение просадок XTJL и SMDD

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и SMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLSMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-99.99%

+76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-50.84%

+45.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-81.25%

+64.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.99%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-92.96%

+88.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

29.85%

-28.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и SMDD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 0.31%, в то время как у ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLSMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

12.68%

-12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

34.29%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

46.57%

-39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

58.82%

-43.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

63.33%

-48.12%

Сравнение комиссий XTJL и SMDD

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и SMDD

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJL and SMDD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs SMDD's -99.99%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -39.03% for SMDD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -39.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.95% for SMDD.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и SMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор