Сравнение XTJL с SMDD
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds. XTJL is actively managed, while SMDD is passively managed. Over the past 5 years, XTJL returned 9.83%/yr vs -31.60%/yr for SMDD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SMDD.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -36.11%.
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
Сравнение доходности по годам XTJL и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -23.34% |
Correlation
The correlation between XTJL and SMDD is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between XTJL and SMDD shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. SMDD — Ранг доходности на риск
XTJL
SMDD
Сравнение XTJL c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.92 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | -1.59 | +16.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и SMDD
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -99.99% | +76.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -50.01% | +44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -82.62% | +65.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -88.24% | +65.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -99.99% | +99.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -92.99% | +89.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 28.79% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и SMDD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 1.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 10.40% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 35.28% | -29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 47.19% | -39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 58.75% | -43.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 63.21% | -48.16% |
Сравнение комиссий XTJL и SMDD
XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и SMDD
XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTJL and SMDD have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.40%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs SMDD's -99.99%.
On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -31.60% for SMDD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.95% for SMDD.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор