PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с FNGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. XTJL is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past 3 years, XTJL returned 14.68%/yr vs 62.01%/yr for FNGG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 28.89%.

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.12%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%

Correlation

The correlation between XTJL and FNGG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between XTJL and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и FNGG

Секторы
XTJL
FNGG

Технологии

36.2%
10.6%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.8%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTJL
36.2%
FNGG
10.6%

Финансовые услуги

XTJL
11.9%
FNGG

-

Коммуникационные услуги

XTJL
10.9%
FNGG
4.6%

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.1%
FNGG
1.8%

Здравоохранение

XTJL
8.4%
FNGG

-

Промышленность

XTJL
8.1%
FNGG

-

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.9%
FNGG

-

Энергетика

XTJL
3.5%
FNGG

-

Коммунальные услуги

XTJL
2.3%
FNGG

-

Недвижимость

XTJL
1.9%
FNGG

-

Сырьевые материалы

XTJL
1.8%
FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

XTJL vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.40

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.93

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.29

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.37

3.42

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.40

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.07

+0.58

Просадки

Сравнение просадок XTJL и FNGG

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-91.33%

+68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-43.01%

+37.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-47.03%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.67%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-56.04%

+52.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

16.25%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и FNGG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 0.33%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

11.39%

-11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

30.55%

-24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

39.61%

-32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

67.64%

-52.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

67.64%

-52.42%

Сравнение комиссий XTJL и FNGG

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и FNGG

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJL and FNGG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 62.01% vs 14.68% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 62.01% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.98% for FNGG.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор