Сравнение XTJL с AVGX

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью -23.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AVGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTJL и AVGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и AVGX.

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.