Сравнение XTJA с XLRI
XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XTJA и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJA показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 5.96%.
XTJA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJA и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | 7.62% | 5.57% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.96% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XTJA and XLRI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJA vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XTJA
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTJA c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJA | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJA и XLRI
Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJA | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -7.12% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.74% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -1.63% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJA и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJA | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 11.06% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.06% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.06% | +4.90% |
Сравнение комиссий XTJA и XLRI
XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJA и XLRI
XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.84% | 6.85% |
XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTJA and XLRI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XTJA.
XLRI has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 0.00% for XTJA.
XTJA is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XTJA и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор