PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

XTJA и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и JULJ

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%5.12%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFO

Сравнение комиссий XTJA и JULJ

И XTJA, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

XTJA vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.27

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.11

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

15.70

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.91

-1.59

Корреляция

Корреляция между XTJA и JULJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и JULJ

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и JULJ

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-3.62%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-3.62%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.11%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.36%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и JULJ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.68%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

1.27%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

4.40%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

3.16%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

3.16%

+13.15%