PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

XTJA и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и IVVM

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%5.10%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с XAPRXTJA с APRDXTJA с APRHXTJA с APRW
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий XTJA и IVVM

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

XTJA vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.89

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.25

-0.94

Корреляция

Корреляция между XTJA и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и IVVM

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и IVVM

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-11.62%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.29%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.72%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.96%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.64%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и IVVM

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.76%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.04%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

12.91%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

9.82%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.82%

+6.49%