PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.43%/yr vs 15.38%/yr for COMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%22.33%-20.72%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%18.78%

Correlation

The correlation between XTJA and COMT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.06

The correlation between XTJA and COMT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTJA и COMT

Секторы
XTJA
COMT

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTJA
36.2%
COMT

-

Финансовые услуги

XTJA
11.9%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

XTJA
10.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

XTJA
10.1%
COMT

-

Здравоохранение

XTJA
8.4%
COMT

-

Промышленность

XTJA
8.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

XTJA
4.9%
COMT

-

Энергетика

XTJA
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

XTJA
2.3%
COMT

-

Недвижимость

XTJA
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

XTJA
1.8%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с AJANXTJA с BUFF
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XTJA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.56

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.05

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

12.11

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJACOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XTJA и COMT

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-51.89%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.27%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-13.31%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.27%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-24.06%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.44%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и COMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 1.67%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.63%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

19.03%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

21.47%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.08%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.90%

-2.84%

Сравнение комиссий XTJA и COMT

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и COMT

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJA and COMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to XTJA (1.67%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 15.38% vs 14.43% for XTJA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 15.38% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for XTJA.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for XTJA.

XTJA is categorized as Options Trading, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.48% for COMT.

XTJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор