PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTD.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTD.TO с TLT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TDb Split Corp. (XTD.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности XTD.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TDb Split Corp. (XTD.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

XTD.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTD.TO показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции XTD.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.51% против -0.73% соответственно.

XTD.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
30.09%
1 год
132.27%
3 года*
-1.33%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.51%

TLT

1 день
0.94%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.13%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-4.40%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
-0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTD.TO и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTD.TO
TDb Split Corp.		-1.81%135.70%-45.90%-29.05%-0.25%90.79%-47.81%15.46%-4.03%25.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.13%-0.53%-0.15%0.50%-26.33%-5.46%16.16%8.51%6.73%2.23%

Корреляция

Корреляция между XTD.TO и TLT составляет -0.13 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDb Split Corp.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XTD.TO:
XTD.TO с XDIV.TOXTD.TO с ZAG.TOXTD.TO с CASH.TOXTD.TO с VDY.TOXTD.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

XTD.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTD.TO
Ранг доходности на риск XTD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTD.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTD.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDb Split Corp. (XTD.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTD.TOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

-0.24

+3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

-0.25

+3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.22

-0.30

+6.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.01

-0.53

+28.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTD.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTD.TO на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTD.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTD.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-0.24

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XTD.TO и TLT

Максимальная просадка XTD.TO за все время составила -100.02%, что больше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTD.TO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTD.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.02%

-48.35%

-51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.23%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.55%

-43.70%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.92%

-48.35%

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.86%

-60.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.68%

-13.63%

-86.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.40%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XTD.TO и TLT

TDb Split Corp. (XTD.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XTD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTD.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

4.17%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

7.58%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

12.34%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

16.65%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

16.41%

+28.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTD.TO и TLT

Дивидендная доходность XTD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности TLT в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTD.TO
TDb Split Corp.		9.17%8.81%0.00%9.84%13.04%11.56%3.26%10.03%10.53%9.20%10.47%12.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%