PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTD.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTD.TO с CASH.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TDb Split Corp. (XTD.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTD.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TDb Split Corp. (XTD.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XTD.TO показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.50%.

XTD.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
30.09%
1 год
132.27%
3 года*
-1.33%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.51%

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTD.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XTD.TO
TDb Split Corp.		-1.81%135.70%-45.90%-29.05%-0.25%3.74%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Корреляция

Корреляция между XTD.TO и CASH.TO составляет -0.03 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDb Split Corp.

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с XTD.TO:
XTD.TO с XDIV.TOXTD.TO с ZAG.TOXTD.TO с VDY.TOXTD.TO с VGRO.TOXTD.TO с TLT
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Доходность на риск

XTD.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTD.TO
Ранг доходности на риск XTD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTD.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTD.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDb Split Corp. (XTD.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTD.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

10.49

-7.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

33.16

-29.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

7.74

-6.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.22

115.84

-109.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.01

479.20

-451.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTD.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTD.TO на текущий момент составляет 3.33, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTD.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTD.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

10.49

-7.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

5.51

-5.51

Просадки

Сравнение просадок XTD.TO и CASH.TO

Максимальная просадка XTD.TO за все время составила -100.02%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTD.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTD.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.02%

-0.80%

-99.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-0.02%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.68%

0.00%

-99.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.00%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XTD.TO и CASH.TO

TDb Split Corp. (XTD.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XTD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTD.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

0.05%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

0.15%

+21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

0.22%

+31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

0.62%

+34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

0.62%

+44.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTD.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность XTD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности CASH.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTD.TO
TDb Split Corp.		9.17%8.81%0.00%9.84%13.04%11.56%3.26%10.03%10.53%9.20%10.47%12.02%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%