Сравнение XTD.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TDb Split Corp. (XTD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XTD.TO и VDY.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, XTD.TO показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции XTD.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 4.51% против 13.66% соответственно.
XTD.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 132.27%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 4.51%
VDY.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам XTD.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTD.TO TDb Split Corp. | -1.81% | 135.70% | -45.90% | -29.05% | -0.25% | 90.79% | -47.81% | 15.46% | -4.03% | 25.20% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.76% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Корреляция
Корреляция между XTD.TO и VDY.TO составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTD.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XTD.TO
VDY.TO
Сравнение XTD.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDb Split Corp. (XTD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTD.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 3.51 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 4.25 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 3.95 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.01 | 22.65 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTD.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.48 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.80 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XTD.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XTD.TO за все время составила -100.02%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTD.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTD.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.02% | -39.21% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -3.65% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -16.18% | -53.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.92% | -39.21% | -42.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.68% | -4.67% | -95.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 1.76% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTD.TO и VDY.TO
TDb Split Corp. (XTD.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XTD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTD.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 3.30% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 6.48% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 11.05% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 11.49% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 15.95% | +29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTD.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XTD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VDY.TO в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTD.TO TDb Split Corp. | 9.17% | 8.81% | 0.00% | 9.84% | 13.04% | 11.56% | 3.26% | 10.03% | 10.53% | 9.20% | 10.47% | 12.02% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.19% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |