PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTD.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTD.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TDb Split Corp. (XTD.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XTD.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TDb Split Corp. (XTD.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XTD.TO показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 1.27%.

XTD.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
30.09%
1 год
132.27%
3 года*
-1.33%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.51%

VGRO.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.90%
1 год
26.50%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTD.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTD.TO
TDb Split Corp.		-1.81%135.70%-45.90%-29.05%-0.25%90.79%-47.81%15.46%-4.02%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.27%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Корреляция

Корреляция между XTD.TO и VGRO.TO составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDb Split Corp.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XTD.TO:
XTD.TO с XDIV.TOXTD.TO с ZAG.TOXTD.TO с CASH.TOXTD.TO с VDY.TOXTD.TO с TLT
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

XTD.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTD.TO
Ранг доходности на риск XTD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTD.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTD.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDb Split Corp. (XTD.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTD.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.30

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.80

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.22

1.80

+4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.01

7.78

+20.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTD.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTD.TO на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VGRO.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTD.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTD.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.30

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.74

-0.74

Просадки

Сравнение просадок XTD.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка XTD.TO за все время составила -100.02%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTD.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTD.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.02%

-25.36%

-74.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-7.01%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.55%

-17.39%

-52.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.63%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.68%

-3.47%

-96.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.25%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XTD.TO и VGRO.TO

TDb Split Corp. (XTD.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что XTD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTD.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

4.87%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

7.80%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

12.95%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

10.53%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

12.57%

+32.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTD.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность XTD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VGRO.TO в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTD.TO
TDb Split Corp.		9.17%8.81%0.00%9.84%13.04%11.56%3.26%10.03%10.53%9.20%10.47%12.02%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.86%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%