Сравнение XT01.L с VDTY.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 0.72%/yr for VDTY.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам XT01.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.17% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | -6.87% |
Correlation
The correlation between XT01.L and VDTY.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XT01.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
VDTY.L
Сравнение XT01.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.93 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и VDTY.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.88% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.74% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -8.56% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.81% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -17.56% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -12.78% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.31% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и VDTY.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеют волатильность 1.90% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.88% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.13% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 6.50% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 9.00% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 10.19% | -1.85% |
Сравнение комиссий XT01.L и VDTY.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и VDTY.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and VDTY.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор