Сравнение XT01.L с J13U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L).
XT01.L и J13U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и J13U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.L и J13U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.82% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 1.26% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у J13U.L с доходностью 1.26%.
XT01.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
J13U.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.L и J13U.L
И XT01.L, и J13U.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
J13U.L
Сравнение XT01.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | J13U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.27 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XT01.L и J13U.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и J13U.L
Ни XT01.L, ни J13U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и J13U.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки J13U.L в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и J13U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.81% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.61% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.30% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.19% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -9.18% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.67% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и J13U.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) имеют волатильность 2.15% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.35% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 6.75% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.07% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.61% | -0.23% |