Сравнение XT01.L с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
XT01.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.82% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.44% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 2.44%.
XT01.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.L и VDST.L
И XT01.L, и VDST.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
VDST.L
Сравнение XT01.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XT01.L и VDST.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и VDST.L
Ни XT01.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и VDST.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -0.36% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -0.11% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -0.36% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.03% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.03% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.02% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и VDST.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.52% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.76% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 7.16% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.94% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.01% | -0.63% |