Сравнение XT01.L с CBU7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L).
XT01.L и CBU7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и CBU7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.L и CBU7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.82% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 1.37% | -0.31% | 3.94% | -0.95% | 1.43% | -1.43% | -6.31% |
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как CBU7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью 1.37%.
XT01.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
CBU7.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.L и CBU7.L
И XT01.L, и CBU7.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
CBU7.L
Сравнение XT01.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | CBU7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XT01.L и CBU7.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и CBU7.L
Ни XT01.L, ни CBU7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и CBU7.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CBU7.L в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и CBU7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -14.18% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -2.23% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -13.55% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.36% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -3.36% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.68% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и CBU7.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 2.15%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.76% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.00% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 7.32% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.41% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.84% | -1.46% |