Сравнение XT01.L с PR1T.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L).
XT01.L и PR1T.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. PR1T.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и PR1T.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.82% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -6.69% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.51% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.51%.
XT01.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.L и PR1T.L
XT01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
PR1T.L
Сравнение XT01.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.20 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XT01.L и PR1T.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и PR1T.L
Ни XT01.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и PR1T.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и PR1T.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -0.56% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -0.06% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -0.56% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.05% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.01% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и PR1T.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 2.15%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.56% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.81% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 7.24% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.46% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.39% | -0.01% |