PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT01.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT01.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT01.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.82%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-6.69%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
2.51%-3.21%7.04%-0.41%12.57%1.04%-6.84%
Разные валюты инструментов

XT01.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XT01.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.51%.


XT01.L

1 день
-0.85%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.82%
6 месяцев
3.02%
1 год
0.93%
3 года*
2.17%
5 лет*
4.01%
10 лет*

PR1T.L

1 день
-0.20%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.57%
1 год
1.42%
3 года*
2.16%
5 лет*
4.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Сравнение комиссий XT01.L и PR1T.L

XT01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XT01.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XT01.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.30

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

0.56

-0.20

XT01.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XT01.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между XT01.L и PR1T.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.L и PR1T.L

Ни XT01.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XT01.L и PR1T.L

Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и PR1T.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XT01.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-0.56%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-0.06%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-0.56%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

0.00%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-0.05%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.01%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.L и PR1T.L

Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 2.15%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XT01.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.81%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

7.24%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

8.46%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.39%

-0.01%