Сравнение XT01.L с BBRT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L).
XT01.L и BBRT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и BBRT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT01.L и BBRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.82% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | -6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BBRT.L с доходностью 0.91%.
XT01.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BBRT.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT01.L и BBRT.L
И XT01.L, и BBRT.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XT01.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
BBRT.L
Сравнение XT01.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | BBRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.06 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XT01.L и BBRT.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и BBRT.L
Ни XT01.L, ни BBRT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и BBRT.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и BBRT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT01.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -24.57% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -7.56% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.20% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -19.09% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -16.73% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.37% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и BBRT.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) имеют волатильность 2.15% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT01.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.52% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 7.29% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.88% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.64% | -1.26% |