PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT01.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности XT01.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.

XT01.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.86%
1 год
3.53%
3 года*
3.64%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.L и CNYB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.86%-2.79%6.91%-0.75%12.89%1.36%-4.63%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-22.18%

Correlation

The correlation between XT01.L and CNYB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.77

The correlation between XT01.L and CNYB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.LXT01.L с BBRT.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.L

Доходность на риск

XT01.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XT01.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.13

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.67

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.58

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

6.11

-4.15

XT01.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.L и CNYB.L

Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.30%

-25.82%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-2.75%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-9.03%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-15.44%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.24%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-12.52%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.16%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.L и CNYB.L

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеют волатильность 1.26% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.24%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.69%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

6.29%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.65%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

11.47%

-3.17%

Сравнение комиссий XT01.L и CNYB.L

XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.L и CNYB.L

XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XT01.L and CNYB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

XT01.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор