Сравнение VDST.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VDST.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDST.L и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.77% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDST.L и SHY
VDST.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDST.L vs. SHY — Ранг доходности на риск
VDST.L
SHY
Сравнение VDST.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.30 | 2.48 | +5.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.64 | 4.07 | +14.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.22 | 1.52 | +2.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.07 | 4.06 | +30.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 190.72 | 15.56 | +175.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30 | 2.48 | +5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.90 | 0.87 | +7.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.77 | 1.29 | +6.49 |
Корреляция
Корреляция между VDST.L и SHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и SHY
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и SHY
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDST.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -5.71% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.89% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -5.71% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.47% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.52% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и SHY
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.19%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDST.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.58% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.89% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48% | 1.45% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 1.56% | -1.10% |