PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDST.L с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDST.L и SHY


2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating
0.77%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.


VDST.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.22%
10 лет*

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий VDST.L и SHY

VDST.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDST.L vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDST.LSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.30

2.48

+5.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.64

4.07

+14.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.22

1.52

+2.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

34.07

4.06

+30.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

190.72

15.56

+175.16

VDST.L vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 8.30, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDST.LSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30

2.48

+5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.90

0.87

+7.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.77

1.29

+6.49

Корреляция

Корреляция между VDST.L и SHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и SHY

VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и SHY

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и SHY.


Загрузка...

Показатели просадок


VDST.LSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-5.71%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.89%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-5.71%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.47%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.52%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и SHY

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.19%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDST.LSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.58%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

0.89%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

1.45%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

1.97%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

1.56%

-1.10%