PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDST.L с PR1T.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).

VDST.L и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDST.L и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.77%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.84%4.56%4.92%4.47%0.90%-0.12%0.62%
Разные валюты инструментов

VDST.L торгуется в USD, в то время как PR1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 0.84%.

VDST.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

PR1T.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VSCA.LVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHYVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Сравнение комиссий VDST.L и PR1T.DE

VDST.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

VDST.L vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LPR1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.30

0.91

+7.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.64

1.33

+17.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.22

1.17

+3.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

34.07

2.87

+31.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

190.72

13.45

+177.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 8.30, что выше коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LPR1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30

0.91

+7.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.90

0.70

+7.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.77

0.07

+7.70

Корреляция

Корреляция между VDST.L и PR1T.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и PR1T.DE

Ни VDST.L, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и PR1T.DE

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и PR1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VDST.LPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-18.56%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-6.97%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-11.76%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-7.70%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-8.66%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.27%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и PR1T.DE

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.19%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDST.LPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.75%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

2.60%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

4.43%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

4.37%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

7.72%

-7.26%