PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDST.L с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VDST.L и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDST.L и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.79%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.28%.

VDST.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHYVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий VDST.L и VGSH

VDST.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VDST.L vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.36

2.62

+5.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.81

4.21

+14.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.28

1.57

+2.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

34.78

4.26

+30.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

190.66

16.28

+174.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 8.36, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36

2.62

+5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.92

0.92

+7.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.79

1.02

+6.77

Корреляция

Корреляция между VDST.L и VGSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и VGSH

VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и VGSH

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VDST.LVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-5.70%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.88%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-5.70%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.49%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.60%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и VGSH

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDST.LVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.52%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

0.84%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

1.44%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

1.96%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

1.57%

-1.11%