PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с VHVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDST.L с VHVE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L).

VDST.L и VHVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и VHVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDST.L и VHVE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.77%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		-1.75%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VHVE.L с доходностью -1.75%.

VDST.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

VHVE.L

1 день
2.90%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.00%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VGSHVDST.L с VSCA.LVDST.L с SHYVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DEVHVE.L с CNDX.L

Сравнение комиссий VDST.L и VHVE.L

VDST.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VDST.L vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LVHVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.30

1.44

+6.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.64

2.01

+16.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.22

1.29

+2.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

34.07

2.54

+31.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

190.72

10.26

+180.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. VHVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 8.30, что выше коэффициента Шарпа VHVE.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и VHVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LVHVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30

1.44

+6.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.90

0.68

+7.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.77

0.74

+7.03

Корреляция

Корреляция между VDST.L и VHVE.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и VHVE.L

Ни VDST.L, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и VHVE.L

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VHVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VHVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDST.LVHVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-33.60%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-11.15%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-26.08%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.34%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-5.47%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.11%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и VHVE.L

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDST.LVHVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

5.63%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

9.08%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

15.29%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

15.49%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

17.57%

-17.11%