PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU0.DE с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

CBU0.DE и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и IEF

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.75%4.58%-0.25%5.06%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		1.31%-4.79%5.92%-3.51%
Разные валюты инструментов

CBU0.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 1.31%.

CBU0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.87%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.79%
1 год
-3.43%
3 года*
0.04%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOPCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий CBU0.DE и IEF

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CBU0.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.42

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.50

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.35

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.57

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа IEF равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.42

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между CBU0.DE и IEF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и IEF

CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и IEF

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU0.DEIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-23.93%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.22%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-10.96%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-5.30%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и IEF

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU0.DEIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.39%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

4.76%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

8.24%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

9.22%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

8.79%

-3.08%