PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU0.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

CBU0.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.75%4.58%-0.25%5.06%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.52%-4.82%8.08%-1.64%
Разные валюты инструментов

CBU0.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.52%.

CBU0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.87%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.48%
1 год
-2.92%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOPCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.LSXRL.DE с IB01.L

Сравнение комиссий CBU0.DE и SXRL.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CBU0.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.39

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.47

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.35

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.55

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SXRL.DE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.39

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между CBU0.DE и SXRL.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и SXRL.DE

Ни CBU0.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU0.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-14.09%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-2.37%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.30%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.89%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и SXRL.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU0.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.30%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

4.29%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

7.44%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

7.88%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

7.64%

-1.93%