PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с XHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU0.DE с XHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE).

CBU0.DE и XHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. XHYA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 15 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и XHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и XHYA.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.70%4.58%-0.25%5.06%
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-1.20%4.47%6.15%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у XHYA.DE с доходностью -1.20%.

CBU0.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.00%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYA.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.70%
1 год
2.85%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с IEFCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOPCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с XHYA.DE:
XHYA.DE с MTDD.DEXHYA.DE с AYE2.DEXHYA.DE с SXRH.DEXHYA.DE с HIGHXHYA.DE с AHYH.DEXHYA.DE с IHYG.LXHYA.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий CBU0.DE и XHYA.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XHYA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

CBU0.DE vs. XHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XHYA.DE
Ранг доходности на риск XHYA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYA.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c XHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEXHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.64

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.94

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.21

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

5.16

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. XHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYA.DE равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и XHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEXHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между CBU0.DE и XHYA.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и XHYA.DE

Ни CBU0.DE, ни XHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и XHYA.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки XHYA.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и XHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU0.DEXHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-23.86%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-2.89%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.99%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.56%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.67%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и XHYA.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU0.DEXHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.05%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

3.07%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

4.46%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.41%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

6.70%

-1.00%