Сравнение CBU0.DE с VDTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L).
CBU0.DE и VDTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU0.DE и VDTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU0.DE и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.75% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.36% | -6.36% | 7.60% | -2.34% |
Разные валюты инструментов
CBU0.DE торгуется в EUR, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBU0.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью 1.36%.
CBU0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU0.DE и VDTA.L
CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU0.DE vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
CBU0.DE
VDTA.L
Сравнение CBU0.DE c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU0.DE | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.50 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.61 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.27 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.41 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU0.DE | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.50 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CBU0.DE и VDTA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU0.DE и VDTA.L
Ни CBU0.DE, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU0.DE и VDTA.L
Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и VDTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU0.DE | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.02% | -18.82% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.28% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.92% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -8.13% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.28% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU0.DE и VDTA.L
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU0.DE | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 4.39% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 7.84% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 8.41% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 8.25% | -2.54% |