PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с FKDNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. XT is passively managed, while FKDNX is actively managed. Over the past 10 years, XT returned 14.88%/yr vs 18.57%/yr for FKDNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.77%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности XT и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 14.88% против 18.57% соответственно.

XT

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.73%
6 месяцев
14.43%
1 год
37.71%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.23%
10 лет*
14.88%

FKDNX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.19%
1 год
25.62%
3 года*
24.08%
5 лет*
8.62%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и FKDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.73%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		10.18%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Correlation

The correlation between XT and FKDNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.87

The correlation between XT and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAXFKDNX с HGOYX

Доходность на риск

XT vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.24

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.71

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.33

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

4.08

+10.35

XT vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FKDNX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и FKDNX

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-51.63%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-20.49%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-26.23%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-48.28%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-48.28%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.92%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-11.25%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.67%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и FKDNX

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 8.14%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

9.04%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

17.57%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

21.95%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

26.43%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

24.74%

-4.62%

Сравнение комиссий XT и FKDNX

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FKDNX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и FKDNX

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности FKDNX в 10.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		10.14%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.08%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and FKDNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKDNX has higher volatility (9.04%) compared to XT (8.14%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs FKDNX's -51.63%.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор