Сравнение XT с FKDNX
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. XT is passively managed, while FKDNX is actively managed. Over the past 10 years, XT returned 13.95%/yr vs 17.24%/yr for FKDNX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XT charges 0.46%/yr vs 0.77%/yr for FKDNX.
Доходность
Сравнение доходности XT и FKDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 13.95% против 17.24% соответственно.
XT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.95%
- Всё время*
- 12.51%
FKDNX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 17.24%
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $7.52M | $6.70M | $7.83M |
Сравнение доходности по годам XT и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 18.04% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 9.12% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Correlation
The correlation between XT and FKDNX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between XT and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
XT
FKDNX
Сравнение XT c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.74 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 2.14 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и FKDNX
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FKDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -51.63% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -20.49% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -26.23% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -48.28% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -48.28% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.86% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.23% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 7.11% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и FKDNX
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.41% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 19.97% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 24.06% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 26.81% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 24.91% | -4.78% |
Сравнение комиссий XT и FKDNX
XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FKDNX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и FKDNX
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности FKDNX в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 10.23% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.94% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and FKDNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKDNX has higher volatility (9.41%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs FKDNX's -51.63%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и FKDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор