PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с FKDNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. XT is passively managed, while FKDNX is actively managed. Over the past 10 years, XT returned 14.17%/yr vs 17.72%/yr for FKDNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.77%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности XT и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 14.17% против 17.72% соответственно.

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%

FKDNX

1 день
0.26%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.57%
С начала года
8.94%
1 год
17.99%
3 года*
21.65%
5 лет*
8.30%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и FKDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		8.94%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Correlation

The correlation between XT and FKDNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.87

The correlation between XT and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAXFKDNX с HGOYX

Доходность на риск

XT vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.81

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.20

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.90

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

2.72

+9.44

XT vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FKDNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и FKDNX

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-51.63%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-20.49%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-26.23%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-48.28%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-48.28%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.01%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-11.24%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.78%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и FKDNX

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.65%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.82%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

18.69%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

22.74%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

26.59%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

24.77%

-4.68%

Сравнение комиссий XT и FKDNX

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FKDNX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и FKDNX

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности FKDNX в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		10.25%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and FKDNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKDNX has higher volatility (8.82%) compared to XT (5.65%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs FKDNX's -51.63%.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор