PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKDNX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKDNX с EPGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKDNX (Franklin DynaTech Fund) and EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKDNX returned 18.24%/yr vs 17.40%/yr for EPGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FKDNX charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for EPGAX.

Доходность

Сравнение доходности FKDNX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKDNX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у EPGAX с доходностью 14.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKDNX имеют среднегодовую доходность 18.24%, а акции EPGAX немного отстают с 17.40%.

FKDNX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.66%
С начала года
12.20%
6 месяцев
10.54%
1 год
28.27%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.69%
10 лет*
18.24%

EPGAX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKDNX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		12.20%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		14.18%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Correlation

The correlation between FKDNX and EPGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.90

The correlation between FKDNX and EPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с HGOYX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDXEPGAX с FBGRX

Доходность на риск

FKDNX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKDNX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKDNXEPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.80

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.46

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.32

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

8.83

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKDNX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKDNX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKDNX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKDNXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FKDNX и EPGAX

Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и EPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKDNXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-63.20%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-12.67%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-30.60%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-30.60%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-31.17%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.01%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-16.24%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.33%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FKDNX и EPGAX

Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKDNXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.39%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.75%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

16.35%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

20.78%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

20.84%

+3.77%

Сравнение комиссий FKDNX и EPGAX

FKDNX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKDNX и EPGAX

Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности EPGAX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		9.95%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FKDNX and EPGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKDNX has higher volatility (4.99%) compared to EPGAX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FKDNX dropped -51.63% vs EPGAX's -63.20%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKDNX и EPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор