PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKDNX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKDNX с HGOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKDNX (Franklin DynaTech Fund) and HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKDNX returned 18.24%/yr vs 17.04%/yr for HGOYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FKDNX charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for HGOYX.

Доходность

Сравнение доходности FKDNX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKDNX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у HGOYX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции FKDNX превзошли акции HGOYX по среднегодовой доходности: 18.24% против 17.04% соответственно.

FKDNX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.66%
С начала года
12.20%
6 месяцев
10.54%
1 год
28.27%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.69%
10 лет*
18.24%

HGOYX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.21%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.68%
3 года*
27.44%
5 лет*
11.43%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKDNX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		12.20%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		13.28%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Correlation

The correlation between FKDNX and HGOYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2002 г.

0.94

The correlation between FKDNX and HGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с VOOHGOYX с HADAXHGOYX с OLGAXHGOYX с ITHAXHGOYX с HHMIXHGOYX с HIAOXHGOYX с HERIX

Доходность на риск

FKDNX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKDNX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKDNXHGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.65

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.26

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

5.83

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKDNX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKDNX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKDNX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKDNXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FKDNX и HGOYX

Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и HGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKDNXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-58.04%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-17.70%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-25.40%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-44.98%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-44.98%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-11.41%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

5.27%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FKDNX и HGOYX

Текущая волатильность для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) составляет 4.99%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKDNXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.52%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

14.58%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

18.68%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

25.14%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

23.47%

+1.14%

Сравнение комиссий FKDNX и HGOYX

FKDNX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKDNX и HGOYX

Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности HGOYX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		9.95%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		4.91%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FKDNX and HGOYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HGOYX has higher volatility (5.52%) compared to FKDNX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FKDNX dropped -51.63% vs HGOYX's -58.04%.

HGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKDNX и HGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор