Сравнение FKDNX с HGOYX
FKDNX (Franklin DynaTech Fund) and HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKDNX returned 18.14%/yr vs 16.65%/yr for HGOYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FKDNX charges 0.77%/yr vs 0.84%/yr for HGOYX.
Доходность
Сравнение доходности FKDNX и HGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKDNX показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции FKDNX превзошли акции HGOYX по среднегодовой доходности: 18.14% против 16.65% соответственно.
FKDNX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.14%
HGOYX
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам FKDNX и HGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 6.31% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 5.85% | 13.55% | 42.30% | 40.99% | -36.88% | 7.60% | 62.18% | 30.37% | -0.67% | 30.76% |
Correlation
The correlation between FKDNX and HGOYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2002 г. | 0.94 |
The correlation between FKDNX and HGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKDNX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск
FKDNX
HGOYX
Сравнение FKDNX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKDNX | HGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.83 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKDNX и HGOYX
Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и HGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKDNX | HGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -58.04% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -17.70% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | -25.40% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -44.98% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -44.98% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -7.70% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -11.39% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 5.43% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKDNX и HGOYX
Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеют волатильность 9.71% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKDNX | HGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.31% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 16.47% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 20.39% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 25.40% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 23.58% | +1.16% |
Сравнение комиссий FKDNX и HGOYX
FKDNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKDNX и HGOYX
Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности HGOYX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 10.50% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
HGOYX The Hartford Growth Opportunities Fund | 5.26% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.17% | 11.94% | 5.50% | 28.31% | 8.15% | 3.55% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FKDNX and HGOYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKDNX has higher volatility (9.71%) compared to HGOYX (9.31%). In terms of maximum drawdown, FKDNX dropped -51.63% vs HGOYX's -58.04%.
HGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKDNX и HGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор