PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с NXTG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 17.41%/yr for NXTG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности XSW и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 43.67%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.41% соответственно.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

NXTG

1 день
-3.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
43.67%
6 месяцев
43.68%
1 год
65.86%
3 года*
32.64%
5 лет*
17.55%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		43.67%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between XSW and NXTG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.62

The correlation between XSW and NXTG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и NXTG

Секторы
XSW
NXTG

Технологии

85.9%
71.2%

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.4%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
NXTG
71.2%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
NXTG
18.1%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
NXTG
0.4%

Здравоохранение

XSW
0.8%
NXTG

-

Промышленность

XSW
0.6%
NXTG
4.2%

Сырьевые материалы

XSW

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

NXTG

-

Энергетика

XSW

-

NXTG

-

Недвижимость

XSW

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

XSW

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

XSW vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.10

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.78

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.54

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.78

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

21.26

-21.93

XSW vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и NXTG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-33.61%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-11.45%

-22.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-17.75%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-33.61%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-33.61%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-7.80%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.91%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

3.11%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и NXTG

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 11.42%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

12.89%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

18.74%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

21.37%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

18.57%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

19.11%

+7.15%

Сравнение комиссий XSW и NXTG

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и NXTG

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.19%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and NXTG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (12.89%) compared to XSW (11.42%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.41% vs 12.80% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.41% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор