Сравнение XSVN с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XSVN и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | 1.71% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и SPTB
XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSVN vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XSVN
SPTB
Сравнение XSVN c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.09 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.01 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и SPTB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и SPTB
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и SPTB
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -4.96% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.67% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.80% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.28% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.04% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и SPTB
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.44% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.44% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.10% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.50% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.50% | +2.79% |