Сравнение XSVM с FYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).
XSVM и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и FYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и FYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.67% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и FYT
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.
Доходность на риск
XSVM vs. FYT — Ранг доходности на риск
XSVM
FYT
Сравнение XSVM c FYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | FYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.19 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и FYT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и FYT
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FYT в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и FYT
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и FYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -50.48% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -15.05% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -28.90% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -50.48% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.13% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -8.62% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и FYT
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.66% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.93% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 24.21% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.64% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 25.98% | -0.91% |