PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYT с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с SPYG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FYT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYT или SPYG.

Корреляция

Корреляция между FYT и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FYT:

22.49%

SPYG:

11.05%

Макс. просадка

FYT:

-0.82%

SPYG:

-0.88%

Текущая просадка

FYT:

0.00%

SPYG:

-0.18%

Доходность по периодам

FYT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYT и SPYG

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYT и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг риск-скорректированной доходности FYT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и SPYG

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPYG в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYT и SPYG

Максимальная просадка FYT за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки SPYG в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и SPYG

Загрузка...