PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYT с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FYT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYT и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.90% соответственно.

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FYT и SPYG

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FYT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.75

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.81

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между FYT и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и SPYG

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FYT и SPYG

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-67.63%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.76%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-32.67%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-32.67%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-9.06%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-24.48%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и SPYG

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.32%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.90%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

22.42%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

21.13%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

20.57%

+5.41%