PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.97%/yr vs 18.03%/yr for SPYG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FYT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.97% против 18.03% соответственно.

FYT

1 день
1.59%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.99%
6 месяцев
20.26%
1 год
39.35%
3 года*
17.67%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.97%

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		21.99%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between FYT and SPYG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FYT and SPYG has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FYT и SPYG

Секторы
FYT
SPYG

Финансовые услуги

25.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.5%

Промышленность

12.9%
5.4%

Недвижимость

9.1%
0.6%

Технологии

8.4%
52.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.0%

Энергетика

7.2%
0.1%

Здравоохранение

6.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
SPYG
9.0%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
SPYG
8.5%

Промышленность

FYT
12.9%
SPYG
5.4%

Недвижимость

FYT
9.1%
SPYG
0.6%

Технологии

FYT
8.4%
SPYG
52.1%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
SPYG
1.0%

Энергетика

FYT
7.2%
SPYG
0.1%

Здравоохранение

FYT
6.1%
SPYG
5.9%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
SPYG
15.9%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

FYT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYTSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.45

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.02

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

1.81

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

7.15

+6.34

FYT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYT и SPYG

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-67.63%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.76%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-22.14%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-32.67%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-32.67%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.71%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-24.28%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.48%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и SPYG

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.51%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.26%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.85%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.22%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

21.36%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

20.72%

+5.22%

Сравнение комиссий FYT и SPYG

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и SPYG

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.06%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FYT and SPYG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to FYT (4.51%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.03% vs 10.97% for FYT. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.03% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.50% for SPYG.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while SPYG is S&P 500. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.04% for SPYG.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор