PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSU.TO returned 9.05%/yr vs 11.40%/yr for VBR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как VBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.40% соответственно.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

VBR

1 день
0.86%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.32%
1 год
29.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.06%4.08%22.05%13.44%-2.92%26.93%4.11%16.74%-4.84%4.69%

Correlation

The correlation between XSU.TO and VBR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.83

The correlation between XSU.TO and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и VBR

Секторы
XSU.TO
VBR

Промышленность

17.5%
18.1%

Технологии

16.9%
10.6%

Здравоохранение

16.5%
7.9%

Финансовые услуги

15.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.4%

Недвижимость

6.2%
10.1%

Энергетика

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
VBR
18.1%

Технологии

XSU.TO
16.9%
VBR
10.6%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
VBR
12.4%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
VBR
10.1%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
VBR
4.8%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
VBR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XSU.TO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.84

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.47

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

13.16

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и VBR

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки VBR в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-39.68%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.55%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-22.69%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-22.69%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-39.68%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-4.74%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.25%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и VBR

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.77%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.65%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

14.97%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.54%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

19.61%

+3.88%

Сравнение комиссий XSU.TO и VBR

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и VBR

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and VBR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.05% for VBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор